トレーディングプラン生成ツール

規律あるルールベースのトレーディングプランを作成するための包括的なスキル。リスク管理、感情のコントロール、一貫したトレーディングをサポートします。

このスキルが行うこと

以下のプロフェッショナルなトレーディングプラン作成をサポート：

• デイトレーディング - 日中のポジション、クイックスキャルプ
• スウィングトレーディング - 複数日から複数週のポジション
• ポジショントレーディング - 長期トレンドフォロー
• オプショントレーディング - 方向性とインカム戦略
• 投資 - 長期ポートフォリオ管理

なぜトレーディングプランが必要か

プランなしの場合：

• 感情的で衝動的な意思決定
• 一貫性のないポジションサイジング
• 明確なエントリー/エグジットルールがない
• リベンジトレーディング
• 口座破産のリスク
• 何が機能しているか特定できない

プランありの場合：

• 規律あるルールベースのトレーディング
• 一貫したリスク管理
• 明確な意思決定フレームワーク
• 感情のコントロール
• 長期的な収益性
• 測定可能な改善

統計情報：

• トレーダーの90％が失敗（ほとんどプランがない）
• プロトレーダーは全員が書面上のプランを持つ
• プラン＋規律＝エッジ

トレーディングプランの主要要素

1. トレーディング目標とマインドセット

• 財務目標（現実的）
• 時間投資
• リスク許容度
• トレーディング哲学
• 成功の定義

2. リスク管理（最も重要）

• トレードあたりの最大リスク（推奨1～2％）
• 1日の最大損失限度
• 最大ドローダウン許容度
• ポジションサイジングルール
• ストップロス要件
• リスク/リワード最小値

3. マーケット選択

• トレード対象のマーケット（株式、外為、暗号資産、オプション）
• 流動性要件
• 価格帯の好み
• セクターフォーカス（ある場合）
• トレードしないもの

4. トレーディングセットアップ基準

• エントリーシグナル（テクニカル/ファンダメンタル）
• 確認要件
• 使用タイムフレーム
• パターン認識
• マーケット条件フィルター

5. エントリールール

• 正確なエントリートリガー
• オーダータイプ（成行、指値、逆指値）
• ポジションサイジング計算
• スケーリング（許可されている場合）
• 時間帯の制限

6. エグジットルール

• ストップロスの配置（硬いルール）
• テイクプロフィットターゲット
• トレーリングストップ戦略
• 時間ベースのエグジット
• スケーリングアウトルール
• ブレークイーブンストップ

7. トレード管理

• ストップを調整する場合
• ポジションを追加する場合
• サイズを減らす場合
• 早期エグジットする場合
• 絶対にしないシナリオ

8. 心理と規律

• マーケット前のルーティン
• 感情状態チェック
• ティルト認識
• 休憩要件
• 終場後のレビュー
• アカウンタビリティ対策

9. パフォーマンストラッキング

• トレードジャーナル要件
• トラッキングするメトリクス
• レビュー頻度
• 改善プロセス
• 戦略調整基準

リスク管理フレームワーク

1％ルール（ほとんどのトレーダーに推奨）

1つのトレードで口座の1％以上のリスクを取らない

例：

• 口座残高：$50,000
• トレードあたりの最大リスク：$500（1％）
• 株式エントリー：$100
• ストップロス：$98
• 株当たりのリスク：$2
• ポジションサイズ：$500 / $2 = 250株
• 総ポジション：$25,000（口座の50％）
• 実際のリスク：$500（口座の1％）

メリット：

• 20回以上の連続損失に耐える
• サイジングから感情を排除
• トレード間でリスクを一貫
• 資本を保護

2Rミニマムルール

2:1以上のリワード対リスクでのみトレード

例：

• エントリー：$100
• ストップ：$98（リスク = $2）
• ターゲット：$104（リワード = $4）
• R:R = 2:1 ✅

重要な理由：

• 40％の勝率でも利益を得られる
• 選別的トレーディングを強制
• 全体的なエッジを改善

最大ドローダウン限度

ピークから X% 下落した場合、トレーディング停止

推奨値：

• 保守的：10％ドローダウン → トレーディング停止
• 中程度：15％ドローダウン → トレーディング停止
• 積極的：20％ドローダウン → トレーディング停止

限度に達したとき：

1. 直ちにトレーディング停止
2. すべてのトレードをレビュー
3. 間違いを特定
4. 精神的に回復するまでペーパートレード
5. 縮小したサイズで再開

トレーディングスタイル

デイトレーディング

定義： 同日中に全ポジションをオープン・クローズ

特徴：

• 1日複数トレード
• オーバーナイトリスクなし
• パターンデイトレーダールール（最小$25K）
• 画面への長時間対応が必要
• 迅速な意思決定

向いている人：

• フルタイムトレーダー
• 高いリスク許容度
• 迅速な意思決定者
• パターン認識スキル

キールール：

• オーバーナイトで保有しない
• 引け前にサイズを減らす
• 1日の損失限度で停止
• 最初の30分はしばしば変動性が高い

スウィングトレーディング

定義： 2～10日間ポジションを保有

特徴：

• 週2～5トレード
• オーバーナイトリスク許容
• パートタイム向き
• テクニカル＋ファンダメンタルの混合

向いている人：

• パートタイムトレーダー
• 昼間の仕事がある人
• トレンドフォロワー
• 忍耐強いトレーダー

キールール：

• 常にストップロスを使用
• マーケット前後にポジション確認
• アーニングス日付を尊重
• ウィークエンドギャップリスク考慮

ポジショントレーディング

定義： 数週間から数ヶ月ポジションを保有

特徴：

• 長期トレンドフォロー
• ファンダメンタルフォーカス
• 取引頻度が低い
• 大型ポジションサイズ

向いている人：

• エッジを持つ投資家
• 時間が限定的な人
• ファンダメンタル分析者
• マクロトレンドフォロワー

キールール：

• 幅広いストップ（変動性ベース）
• 主要トレンドにフォーカス
• 日々のノイズを無視
• 強い根拠が必要

エントリー戦略

テクニカルエントリー方法

1. ブレークアウトエントリー

• 価格が抵抗線を上回ってブレーク
• 出来高増加で確認
• プルバックを待つまたはブレークアウトを買う
• ブレークアウトレベル下にストップ

2. プルバックエントリー

• トレンドのプルバックを待つ
• サポート/移動平均でエントリー
• 継続確認
• サポート下にストップ

3. リバーサルエントリー

• 過熱した動きを特定
• リバーサルシグナルを探す
• 複数確認が必要
• 幅広いストップが必要

4. パターン完成

• 特定パターン（フラッグ、トライアングルなど）
• パターン完成シグナル
• 出来高確認
• パターンベースのターゲット

ファンダメンタルエントリートリガー

株式の場合：

• アーニングスサプライズ
• ガイダンス上げ
• 製品ローンチ
• セクターローテーション
• インサイダー買い
• ショートスクイーズセットアップ

マクロの場合：

• FRB政策変更
• 経済データサプライズ
• 地政学的イベント
• シーズナリティ

エグジット戦略

ストップロス方法

1. パーセンテージストップ

• エントリー下の固定％
• シンプルで明確
• 例：エントリー下2％

2. サポート/レジスタンスストップ

• 重要なテクニカルレベル下
• テクニカル的に理にかなう
• セットアップにより異なる

3. ATRベースストップ

• 平均トゥルーレンジの1.5～2倍
• 変動性に適応
• ホイップソーを防止

4. 時間ストップ

• X日間進捗がない場合エグジット
• 資本を解放
• 遊休資本を防止

テイクプロフィット方法

1. 固定Rマルチプル

• 2R、3R、4Rターゲット
• 事前決定エグジット
• 一貫した方法論

2. テクニカルターゲット

• 前のレジスタンス
• フィボナッチエクステンション
• メジャードムーブ
• パターンターゲット

3. トレーリングストップ

• 利益が増えるにつれてストップを移動
• 利益をロック
• トレンドをより長く保有

4. 部分利益確定

• 2Rで50％確定
• 残り50％をトレール
• 後悔を減らす
• リスク/リワードのバランス

ポジションサイジング計算式

固定ドルリスク

ポジションサイズ = アカウントリスク$ / (エントリー - ストップ)

例：
- アカウント：$50,000
- トレードあたりのリスク：$500（1％）
- エントリー：$100
- ストップ：$97
- 株当たりのリスク：$3
- シェア数：$500 / $3 = 166株

固定パーセンテージリスク

ポジションサイズ = (アカウント × リスク％) / (エントリー - ストップ)

例：
- アカウント：$50,000
- リスク：1％
- エントリー：$50
- ストップ：$48
- 株当たりのリスク：$2
- シェア数：($50,000 × 0.01) / $2 = 250株

ケリー基準（上級）

ポジションサイズ％ = (勝率 × 平均勝利 - 敗率 × 平均敗北) / 平均勝利

例：
- 勝率：55％
- 平均勝利：$500
- 敗率：45％
- 平均敗北：$300
- ケリー：(0.55 × $500 - 0.45 × $300) / $500 = 28％
- 1/4ケリーを使用 = 7％ポジションサイズ（保守的）

警告： ケリーは積極的になる可能性があるため、分数ケリーを使用

トレーディング心理学

マーケット前のルーティン

• 前日のトレードをレビュー
• オーバーナイトニュースをチェック
• 主要レベルを特定
• 潜在的なセットアップを計画
• 感情状態をチェック
• リスク限度を確認

感情状態チェック

トレードしない場合：

• 怒りや欲求不満
• お金への切実な必要性
• リベンジマインドセット
• 気が散っている、または疲れている
• 過度な自信
• 恐怖心

トレーディングのゴーサイン：

• 落ち着きと集中
• プランに従っている
• 損失を受け入れている
• セットアップを忍耐強く待っている
• 明晰な思考

ティルト認識

警告サイン：

• ポジションサイズを増やす
• ストップを放棄
• 限定的なセットアップを取る
• リベンジトレーディング
• P&Lを常にチェック
• ルール破り

ティルトしているとき：

1. 直ちにトレーディング停止
2. すべてのポジションをクローズ
3. 休憩（時間/日/週）
4. トリガーをレビュー
5. 落ち着いたら再開

日次損失限度

重要なルール： 日次損失限度で停止

例：

• 日次限度：アカウントの-2％
• アカウント：$50,000
• 停止額：-$1,000損失

重要な理由：

• 爆発的な損失日を防止
• ティルトを停止させる
• 明日は別の日
• 資本を保護

マーケット条件とフィルター

トレードするとき

• マーケットが明確にトレンドしている
• 変動性が通常範囲内
• 出来高が平均以上
• セットアップが存在
• 明確なテクニカルレベル
• 感情状態が良好

トレードしないとき

• 不規則でレンジバウンド
• 主要ニュース待機（FOMC等）
• 出来高低（祝日）
• 極端な変動性
• 明確なセットアップなし
• 感情的/ティルト状態

マーケットレジーム認識

ブルマーケット：

• 下落を買う
• より長く保有
• ショートエクスポージャーを減らす
• モメンタムをフォロー

ベアマーケット：

• 上昇を売る
• より短く保有
• ロングエクスポージャーを減らす
• ディフェンスにフォーカス

サイドウェイズ/不規則：

• サイズを減らす
• 迅速に利益確定
• ブレークアウトトレード回避
• レンジトレード

パフォーマンストラッキング

トラッキングするメトリクス

勝率：

• 利益を得たトレードの％
• 目標：デイトレード>50％、スウィング>40％

平均勝利対平均敗北：

• 勝者での平均$
• 敗者での平均$
• 1.5:1以上が望ましい

利益係数：

• 総利益 / 総損失

• 1.5が良好、>2.0が優秀

期待値：

• (勝率 × 平均勝利) - (敗率 × 平均敗北)
• 収益を得るために正である必要がある

最大ドローダウン：

• ピークからボトムまでの最大低下
• トラッキングして時系列で改善

シャープレシオ：

• リターン / 変動性

• 1.0が良好

トレードジャーナル要件

各トレードに記録：

• 日付と時刻
• ティッカー/商品
• エントリー価格とサイズ
• ストップロスとターゲット
• エグジット価格と理由
• P&L（$と％）
• セットアップ/パターン
• マーケット状態
• 感情状態
• 犯した過ち
• 得た教訓
• スクリーンショット

レビュースケジュール

日次：

• すべてのトレードをレビュー
• P&Lを計算
• 過ちをメモ
• 次の日を計画

週次：

• 週次メトリクスを計算
• パターンを特定
• 最高/最悪のトレード
• ルール遵守率％

月次：

• 完全なパフォーマンスレビュー
• 戦略調整
• 目標進行状況
• マインドセットチェック

回避すべき一般的な過ち

❌ 致命的なエラー

1. ストップロスなし

• 1つの悪いトレードで口座が吹っ飛ぶ可能性
• 常にストップを使用
• 例外なし

2. 過度なレバレッジ

• ポジションサイズが大きすぎる
• 通常の変動性を処理できない
• 最悪の時に強制決済

3. リベンジトレーディング

• 損失を「取り戻す」ためのトレーディング
• 感情的な決定
• すべてのルールが破られる

4. ストップの移動

• 損失を避けるためにストップを移動
• リスク管理を無効化
• 破産への道

5. 敗者の平均化

• 負けているポジションに追加
• 過ちをダブルダウン
• リスクを劇的に増加

6. プランなし

• その場しのぎ
• 意思決定が一貫性なし
• 改善できない

✅ ベストプラクティス

1. リスク < リワード

• 常に2:1以上のR:R
• 選別的トレーディング
• 数学があなたの味方

2. 一貫したサイジング

• 各トレード同じリスク
• 感情を除外
• 持続可能な成長

3. プランに従う

• 不快なときでも
• プロセスを信頼
• 遵守をトラッキング

4. 休憩を取る

• 損失の後
• ティルトしているとき
• 定期的に

5. 学習を続ける

• トレードをレビュー
• マーケットを研究
• 適応と改善

このスキルの使用方法

トレーディングプランを生成

./scripts/generate_plan.sh

インタラクティブなワークフロー：

1. トレーディングスタイルと目標
2. リスク管理ルール
3. マーケットとセットアップ選択
4. エントリー/エグジット基準
5. 心理と規律
6. パフォーマンストラッキング

プランを検証

./scripts/validate_plan.sh path/to/plan.md

チェック項目：

• リスク管理の定義
• ポジションサイジングルール
• エントリー/エグジット基準
• ストップロス要件
• パフォーマンストラッキング
• 完全性

ポジションサイズを計算

./scripts/position_calculator.sh

クイック計算機：

• リスク基準のシェア数
• リスク金額
• R:Rレシオ
• コンプライアンスチェック

リファレンスにアクセス

references/risk_management.md - 完全なリスクフレームワーク
references/trading_psychology.md - メンタルゲームと規律
references/technical_setups.md - チャートパターンとエントリー
references/performance_metrics.md - トラッキングと改善

トレーディングプランチェックリスト

• 明確なトレーディング目標を定義
• トレードあたりのリスクを指定（推奨1～2％）
• 日次損失限度を設定と硬いストップ
• ポジションサイジング式を定義
• トレード対象マーケットを明確に特定
• エントリー基準が具体的で測定可能
• ストップロスルールが各トレード必須
• テイクプロフィット戦略を定義
• トレード管理スケーリングルール
• 感情チェックをトレーディング前に実施
• トレードジャーナルテンプレート準備完了
• パフォーマンスメトリクスをトラッキング
• レビュースケジュールにコミット

クイックスタート

初級者トレーダーテンプレート

• リスク：トレードあたり0.5％
• スタイル：スウィングトレーディング
• 日次損失：-1.5％
• 最小R:R：3:1
• シンプルなテクニカルセットアップ
• 保守的なサイジング

経験者トレーダーテンプレート

• リスク：トレードあたり1～2％
• スタイル：あなたの好み
• 日次損失：-3％
• 最小R:R：2:1
• 高度なセットアップ
• 裁量管理

重要な免責事項

このスキルはフレームワークを提供し、金融アドバイスではありません。

• トレーディングは実質的なリスクを伴う
• 過去のパフォーマンス ≠ 将来の結果
• リスク資本でのみトレード
• 徹底的に自分で教育
• プロフェッショナルと働くことを検討
• すべての規制に準拠
• あなたが決定に責任を持つ

リスク警告：

• 全資本を失う可能性がある
• レバレッジは損失を拡大
• 感情のコントロールが重要
• 利益は保証されない
• ほとんどのトレーダーはお金を失う

ベストプラクティス

1. 小さく始める

• 最初はペーパートレード
• その次にマイクロポジション
• 収益性を実証
• その後スケールアップ

2. プロセスにフォーカス

• お金ではなく
• ルールに従う
• メトリクスをトラッキング
• 体系的に改善

3. 資本を保護

• リスク管理を最優先
• 明日もトレードするために生き残る
• 遅く確実が勝つ

4. 規律を保つ

• トレードを計画
• プランをトレード
• 例外なし
• 常にレビュー

5. 学習を続ける

• マーケットは進化
• 戦略を適応
• 過ちから学ぶ
• 最高のものを研究

まとめ

トレーディングプランは成功のための青図です。以下を行うことができます：

• 資本を保護 リスク管理で
• 意思決定を導く 明確なルール
• 感情をコントロール 規律を通じて
• パフォーマンスをトラッキング 改善のために
• 一貫性を構築 時系列で

覚えて： 目標は急速に金持ちになることではありません。一貫してトレードし、リスクを適切に管理し、時間をかけて利益を複合することです。

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「あなたのトレードを計画し、あなたのプランをトレードし、あなたのリスクを管理してください。その他はすべてノイズです。」