アービトラージ機会の検出

概要

このスキルは、暗号資産取引所とDeFiプロトコル全体のアービトラージ機会を検出・分析します。複数のソースから価格を集約し、手数料とコストを差し引いた純利益を計算し、直接的および三角アービトラージパスの両方を特定します。

前提条件

このスキルを使用する前に、以下が必要です:

• Python 3.9+ と httpx、rich、networkx パッケージ
• APIコール用のインターネット接続(基本的な使用ではAPIキーは不要)
• オプション: リアルタイムオーダーブック取得用の取引所APIキー
• アービトラージの概念および取引手数料に関する理解

手順

ステップ1: データソースの設定

{baseDir}/config/settings.yaml で価格ソースを設定します:

# Primary data sources
data_sources:
  coingecko:
    enabled: true
    base_url: "https://api.coingecko.com/api/v3"
    rate_limit: 10  # calls per minute (free tier)

exchanges:
  - binance
  - coinbase
  - kraken
  - kucoin
  - okx

またはAPIキーに環境変数を使用します:

export BINANCE_API_KEY="your-key"
export COINBASE_API_KEY="your-key"

ステップ2: クイックスプレッドスキャン

特定のペアのアービトラージ機会をスキャンします:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py scan ETH USDC

以下を表示します:

• 各取引所の現在価格
• スプレッド率
• 手数料後の推定利益
• 推奨アクション

ステップ3: マルチ取引所比較

特定の取引所全体で価格を比較します:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py scan ETH USDC \
  --exchanges binance,coinbase,kraken,kucoin,okx

出力に含まれるもの:

取引所	ビッド	アスク	スプレッド	純利益
Binance	2541.20	2541.50	0.01%	-
Coinbase	2543.80	2544.10	0.01%	+$2.30

ステップ4: DEX価格比較

分散型取引所でアービトラージをスキャンします:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py scan ETH USDC --dex-only

以下を比較します:

• Uniswap V3
• SushiSwap
• Curve
• Balancer

オンチェーン実行のガスコスト推定を含みます。

ステップ5: 三角アービトラージの発見

取引所内で利益の出る循環パスを検出します:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py triangular binance --min-profit 0.5

出力例:

Path: ETH → BTC → USDT → ETH
Gross: +0.82%
Fees:  -0.30% (3 × 0.10%)
─────────────────────────────
Net:   +0.52%

ステップ6: クロスチェーン機会

異なるブロックチェーン全体で価格を比較します:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py cross-chain USDC \
  --chains ethereum,polygon,arbitrum

以下を表示します:

• 各チェーンの価格
• ブリッジ手数料と時間
• ブリッジ後の純利益

ステップ7: リアルタイム監視

機会を継続的に監視します:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py monitor ETH USDC \
  --threshold 0.5 \
  --interval 5

スプレッドが閾値を超えたときにアラート:

[ALERT] ETH/USDC spread 0.62% (Binance → Coinbase)
        Buy: $2,541.20 | Sell: $2,556.98
        Net Profit: +$12.34 (after fees)

ステップ8: 利益計算ツール

取引の正確な利益を計算します:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py calc \
  --buy-exchange binance \
  --sell-exchange coinbase \
  --pair ETH/USDC \
  --amount 10

詳細な内訳を表示:

• 総利益
• 取引手数料(両取引所)
• 出金手数料
• 純利益
• 損益分岐点スプレッド

ステップ9: JSONエクスポート

ボット統合用に機会をエクスポートします:

python {baseDir}/scripts/arb_finder.py scan ETH USDC --output json > opportunities.json

出力

スキャナーは以下を提供します:

クイックモード(デフォルト):

• 最適な機会と利益推定値
• 買い/売り推奨
• リスクレベルインジケーター

詳細モード(--detailed):

• すべての取引所の価格
• 手数料の内訳
• スリッページ推定値
• 過去のスプレッド背景情報

監視モード:

• リアルタイム更新
• 閾値アラート
• トレンドインジケーター

サポートされている取引所

中央集約型取引所(CEX)

取引所	メーカー手数料	テーカー手数料	出金
Binance	0.10%	0.10%	変動
Coinbase	0.40%	0.60%	変動
Kraken	0.16%	0.26%	変動
KuCoin	0.10%	0.10%	変動
OKX	0.08%	0.10%	変動

分散型取引所(DEX)

DEX	手数料範囲	ガス(ETH)	チェーン
Uniswap V3	0.01-1%	~150k	ETH、Polygon、Arbitrum
SushiSwap	0.30%	~150k	マルチチェーン
Curve	0.04%	~200k	ETH、Polygon、Arbitrum
Balancer	0.01-10%	~180k	ETH、Polygon、Arbitrum

エラー処理

包括的なエラー処理については {baseDir}/references/errors.md を参照してください。

一般的な問題:

• レート制限: ポーリング頻度を減らすか、APIキーを使用してください
• 古い価格: 10秒以上前のデータは警告フラグが付きます
• スプレッドなし: すべての取引所で同様の価格(効率的な市場)
• 不十分な流動性: 取引サイズがオーダーブック深度を超えています

例

詳細な例については {baseDir}/references/examples.md を参照してください。以下が含まれます:

• ETH/USDC CEXアービトラージスキャン
• DEX三角アービトラージの発見
• クロスチェーンUSDC機会
• 自動監視セットアップ

教育免責事項

教育目的のみ

アービトラージ取引には重大なリスクが伴います:

• 実行前に機会が消滅する可能性があります
• 価格データが遅延または不正確な場合があります
• 手数料が小額取引の利益を超える可能性があります
• 市場状況は急速に変わります

このツールは分析のみを提供します。リスクを理解することなく取引しないでください。

リソース

• CoinGecko API - 無料価格データ
• CCXT Library - 統一取引所API
• Uniswap Subgraph - DEXデータ
• Gas Tracker - イーサリアムガス価格