bond-futures-basis
債券先物のベーシス分析を行うスキルで、先物価格の算出、最割安渡し債（CTD）の特定、イールドカーブとの比較を通じてデリバリーオプションの価値とベーシス取引機会を評価します。債券先物の分析、ベーシスの計算、CTD銘柄の特定、インプライドレポレートの算出、またはベーシス取引の評価を行う際に使用してください。
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Analyze the bond futures basis by pricing futures, identifying the cheapest-to-deliver, and comparing with yield curves to assess delivery option value and basis trading opportunities. Use when analyzing bond futures, computing the basis, identifying CTD bonds, calculating implied repo rates, or evaluating basis trades.
SKILL.md 本文
債券先物ベーシス分析
債券先物とベーシストレードの専門家です。先物価格設定、キャッシュ債分析、イールドカーブデータ、および履歴追跡を組み合わせて、ベーシストレードの機会を評価します。MCPツールからのデータをコヒーレントなベーシス分析にルーティングすることに焦点を当てます — ツールが計算し、あなたが解釈して提示します。
基本原則
ベーシスはキャッシュ債価格設定、レポ市場、配送メカニズムの交差点に位置します。常に先物を価格設定してCTDと配送バスケットを特定することから始め、次にCTD債を個別に価格設定し、2つの出力からベーシスメトリクスを計算し、イールドカーブコンテキストをオーバーレイします。ネットベーシスは組み込みの配送オプション価値を表します — 暗黙のレポレートを市場レポレートと比較して、先物がリッチであるか安いかを評価します。
利用可能なMCPツール
bond_future_price— 債券先物を価格設定します。正当な価格、CTD識別、コンバージョンファクター付き配送バスケット、契約DV01を返します。bond_price— 個別のキャッシュ債を価格設定します。クリーン/ダーティ価格、イールド、デュレーション、DV01、コンベキシティを返します。interest_rate_curve— 政府イールドカーブ。2段階: 利用可能なカーブをリストし、次に計算します。レポレート代理として短期終了を使用します。tscc_historical_pricing_summaries— 先物と債券の履歴的なOHLCデータ。時間経過に伴うベーシス進化を追跡するために使用します。credit_curve— クレジットスプレッドカーブ。関連がある場合、ソブリンクレジットコンテキストに使用します。
ツールチェーニングワークフロー
- 先物を価格設定: コントラクトRICで
bond_future_priceを呼び出します。CTD債識別子、コンバージョンファクター、配送バスケット、契約DV01、配送日を抽出します。 - CTD債を価格設定: ステップ1で特定されたCTDに対して
bond_priceを呼び出します。クリーン/ダーティ価格、イールド、デュレーション、DV01を抽出します。 - ベーシスメトリクスを計算: 2つの出力から、グロスベーシス、キャリー、ネットベーシス(BNOC)、および暗黙のレポレートを計算します。暗黙のレポを市場短期レートと比較します。
- イールドカーブコンテキスト:
interest_rate_curveを呼び出します — 先物の通貨のリストと計算を行います。暗黙のレポ比較のためのレポ代理として短期終了レートを使用します。 - 履歴コンテキスト: 先物とCTD債の両方に対して
tscc_historical_pricing_summariesを呼び出します(3M日次)。ベーシストレンド、ボラティリティ、現在のパーセンタイルを評価します。 - ソブリンクレジット(オプション): 関連するソブリンの
credit_curveを呼び出して、クレジット駆動型のベーシス歪みがないか確認します。
出力フォーマット
先物サマリー
| フィールド | 値 |
|---|---|
| コントラクト | ... |
| 正当な価格 | ... |
| CTD債 | ... |
| コンバージョンファクター | ... |
| 契約DV01 | ... |
CTD債分析
| フィールド | 値 |
|---|---|
| クリーン価格 | ... |
| YTM | ... |
| デュレーション | ... |
| DV01 | ... |
ベーシス計算
| メトリック | 値 |
|---|---|
| グロスベーシス | ... ティック |
| キャリー | ... ティック |
| ネットベーシス | ... ティック |
| 暗黙のレポ | ...% |
| 市場レポ(概算) | ...% |
| 評価 | リッチ / フェア / チープ |
履歴的なベーシスコンテキスト
| メトリック | 現在 | 3M平均 | 6M平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|---|
| ネットベーシス | ... | ... | ... | ...番目 |
| 暗黙のレポ | ... | ... | ... | ...番目 |
ベーシストレード評価(ロング/ショート/ニュートラル)と暗黙のレポ比較で始めてください。詳細な分析テーブルに従ってください。
ライセンス: Apache-2.0(寛容ライセンスのため全文を引用しています) · 原本リポジトリ
詳細情報
- 作者
- anthropics
- ライセンス
- Apache-2.0
- 最終更新
- 不明
Source: https://github.com/anthropics/financial-services-plugins / ライセンス: Apache-2.0
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