DEXトレードのルーティング

概要

このスキルは、複数のソース(1inch、Paraswap、0x)からのクォートを集約し、マルチホップルートを発見し、大型トレードの分割注文を計算し、MEVリスクを評価することで、分散型取引所を横断した最適なトレードルーティングを提供します。トレーダーが最良の価格で実行しながら、スリッページとガス代を最小化するのに役立ちます。

前提条件

このスキルを使用する前に、以下を確認してください:

• Python 3.9以上、および httpx、pydantic、rich パッケージ
• アグリゲーターAPI(1inch、Paraswap、0x)へのネットワークアクセス
• オプション: 1inchと0xのAPIキー(レート制限の拡大)
• {baseDir}/config/settings.yaml で設定された環境変数
• DeFiトレーディングコンセプト(スリッページ、価格インパクト、MEV)の理解

手順

ステップ 1: APIアクセスの設定

1. 設定テンプレートをコピー: cp {baseDir}/config/settings.yaml.example {baseDir}/config/settings.yaml
2. オプションのAPIキーを追加:

   api_keys:
     oneinch: "your-1inch-api-key"  # オプション、レート制限を拡大
     zerox: "your-0x-api-key"       # オプション
   

3. 優先チェーンを設定: ethereum、arbitrum、polygon、または optimism

ステップ 2: クイッククォート(単一最良価格)

Bash(crypto:dex-router)を使用して、アグリゲーター全体から最良価格を取得:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 1.0

これは価格、ガス代、および有効レートを含む単一の最良ルートを返します。

ステップ 3: すべてのDEXを比較

すべてのソース全体の詳細な比較:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 5.0 --compare

各アグリゲーターからのクォートを含む出力:

• 出力額とレート
• 価格インパクトのパーセンテージ
• USDでのガス代
• 有効レート(ガス代後)

ステップ 4: ルートを分析(マルチホップ発見)

マルチホップがより安い場合のトレード:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 10.0 --routes

以下を発見して比較:

• ダイレクトルート(単一プール)
• マルチホップルート(2~3プール)
• ホップごとの内訳と累積インパクトを表示

ステップ 5: 大型注文を分割

クジラサイズのトレード($10K+)を複数のDEX全体で最適化:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 100.0 --split

最適な配分を計算:

Split Recommendation:
  60% via Uniswap V3  (60 ETH → 152,589 USDC)
  40% via Curve       (40 ETH → 101,843 USDC)
  ─────────────────────────────────────────────
  Total: 254,432 USDC (vs. 251,200 single-venue)
  Improvement: +1.28% ($3,232 saved)

ステップ 6: MEVリスク評価

実行前にサンドイッチ攻撃リスクを確認:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 50.0 --mev-check

リスクスコアと推奨事項を返します:

• LOW: パブリックメモリプール経由の実行は安全
• MEDIUM: プライベートトランザクションを検討
• HIGH: Flashbots ProtectまたはCoW Swapを使用

ステップ 7: 完全な分析

すべての機能を組み合わせた包括的な分析:

python {baseDir}/scripts/dex_router.py ETH USDC 25.0 --full --output json

詳細な出力例については {baseDir}/references/examples.md を参照してください。

出力

ルーターは以下を提供します:

クイッククォートモード:

• アグリゲーター全体で最良の価格
• 出力額と有効レート
• ガス代の推定
• 推奨される取引所

比較モード:

• 有効レートでランク付けされたすべての取引所
• 取引所ごとの価格インパクト
• 比較されたガス代
• 流動性の深さインジケーター

ルート分析:

• ダイレクトとマルチホップの比較
• ホップごとの内訳
• 累積価格インパクト
• ルートタイプごとのガス代

分割モード:

• 最適な配分パーセンテージ
• 取引所ごとの金額
• 単一取引所との比較
• ドル節約額の推定

MEV評価:

• リスクスコア(LOW/MEDIUM/HIGH)
• エクスポージャー推定
• 保護の推奨事項
• 代替取引所(CoW Swapなど)

トレードサイズの推奨事項

トレードサイズ	戦略	注記
< $1K	ダイレクトクォート	ガスが最適化からの節約を超える可能性があります
$1K - $10K	比較 + ルート	マルチホップは0.1~0.5%を節約できます
$10K - $100K	分割分析	2~3方向の分割でインパクトを削減
> $100K	完全 + MEV + プライベートTX	OTCまたはアルゴリズム実行を検討

エラーハンドリング

包括的なエラーハンドリングについては {baseDir}/references/errors.md を参照してください。

一般的な問題:

• APIレート制限: 60秒待つか、APIキーを使用してレート制限を拡大
• クォート期限切れ: 実行前に更新; クォートは約30秒有効
• ルートが見つかりません: トークンの流動性が低い可能性があります; より大きなDEXを試してください
• ネットワークタイムアウト: 再試行またはアグリゲーターのステータスを確認

例

詳細な例については {baseDir}/references/examples.md を参照してください:

• 基本的なETH→USDC スワップ比較
• マルチホップルート発見
• 大型注文の分割
• MEV保護された実行パス

リソース

• 1inch API ドキュメント
• Paraswap API
• 0x API
• Flashbots Protect
• CoW Swap